स्थानांतरण - औसत - अस्थिरता

अस्थिरता समायोजित चलती औसत। तकनीकी विश्लेषण, अध्ययन, संकेतक। वोल्टालिटी समायोजित मूविंग औसत वी-एमए। तकनीकी विश्लेषण में अस्थिरता का उपयोग करने के लिए अलग-अलग बाजार की स्थिति में चलती औसत समायोजित करने के लिए व्यापार प्रणाली में तड़के संकेतों से बचने के लिए इसके अलावा, महत्व के बारे में उतार-चढ़ाव और गर्म आपके तकनीकी विश्लेषण में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। बाज़ारवॉल्यूम पर काम कर रहे लोगों द्वारा प्रवीणतापूर्वक विकसित, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। आर्टिकल शॉर्टकट्स। ट्रेडिंग मूविंग एविएशन में समस्याएं.मॉस्टिंग औसत एमए तकनीकी विश्लेषण में और एक इमारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं व्यापारिक प्रणाली वे एमएसीडी और शून्य लाइन के दो एमए या क्रॉसओवर के साथ-साथ कारोबारी संकेतों के उदाहरणों को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही उन्हें अन्य तकनीकी संकेतकों के लिए लागू किया जाता है, साथ ही उन्हें स्ट्रोकैस्टिक्स, आरएसआई एमएसीडी में सिग्नल लाइंस इम्प्रेशन सिग्नल लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आदि। चलना औसत तकनीकी विश्लेषण में काफी महत्वपूर्ण हैं, कई तकनीकी विश्लेषकों और व्यापारियों ने कोशिश की है केवल चलने वाली औसत पर अपने व्यापारिक निर्णय का आधार पता चला है कि यह काफी समस्याग्रस्त है यदि एमए के अंतराल बहुत बड़ा है तो एक व्यापारी अभिनय के चलते अच्छे रुझान को याद कर सकता है, जब यह बहुत देर हो चुकी है और जब अंतराल कम हो जाती है तो व्यापारी को हड़बड़ी व्यापार में चलाया जा सकता है जब पिछला मुनाफा खत्म हो जाता है, तो चलने की औसत के आधार पर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ अतिरिक्त समस्या यह है कि एक व्यापारी को एमए की बार की अवधि की लगातार सेटिंग समायोजित करनी पड़ती है अन्यथा, सिस्टम जल्दी या बाद में नकारात्मक व्यापार की अवधि में चला जाएगा, जब सभी लाभ लुप्त हो जाएंगे नीचे दिए गए चार्ट लाभदायक रहने के लिए एमएएस को एडजस्ट करने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। नीचे चार्ट 1 पर, आप डॉव जोंस इंडस्ट्रियलज़ डीजेआई सूचकांक में लागू 7- और 26-बार की अवधि के साथ साधारण मूविंग औसत देख सकते हैं इसमें सरल व्यापारिक संकेत मामला दो चलती औसत ट्रेडिंग सिस्टम के क्रॉसओवर पर उत्पन्न होता है, जब कम एमए 7-बार एमए नीचे एमए 26-बार एमए नीचे चला जाता है और कम एमए इस चार्ट पर लंबे समय से एमए ऊपर उठता है जब खरीदने के लिए कहता है। प्रवृत्ति 1 मुश्किल से देखा गया था और फिर हमें नकारात्मक कारोबार का समय था। प्रवृत्ति 2 मुश्किल से देखा गया था और उसके बाद हमारे पास एक नकारात्मक संकेत था। प्रवृत्ति 3 पूरी तरह से देखा गया था और फिर हमारे दो नकारात्मक संकेत थे। प्रवृत्ति 4 मुश्किल से देखा गया था इस उदाहरण के लिए एक निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि ज्यादातर मामलों में, प्रत्येक लाभदायक व्यापार के बाद हम तड़का हुआ और नकारात्मक व्यापार की अवधि में चल सकते हैं जो सिस्टम की लाभप्रदता को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चार्ट 1 डीजेआई इंडेक्स के क्रोससोवर के आधार पर व्यापार प्रणाली के साथ। चलती औसत औसत बार की अवधि सेटिंग। अब, हमारी चलती औसत की बार की अवधि को कम करने से हमें प्रमुख रुझानों को बेहतर ढंग से खोलना चाहिए। चार्ट 2 पर हमारे पास दो सरल चलती औसत है, जो 5- और 15-बार की अवधि वाली सेटिंग उसी डीजेआई पर लागू होती हैं। उसी समय सीमा पर सूचकांक। इस चार्ट पर। हमारी अवधि में सभी प्रमुख रुझान पूरी तरह से देखा गया था और वे लाभदायक हैं। हालांकि, हमारे पास तड़का हुआ और नकारात्मक व्यापार की अवधि थी और वास्तव में हमारे पास बड़ी संख्या में ट्रेडों थे इन दौरों के दौरान इकलोक। सारांश में, इस चार्ट के लिए, हम यह कह सकते हैं कि चलती औसत की बार की अवधि को कम करना अधिक लाभदायक ट्रेडों की ओर जाता है, फिर भी, तड़का हुआ और नकारात्मक व्यापार की अवधि अब और अधिक नकारात्मक हो सकती है जो कुल मिलाकर चार्ट के उदाहरण में परिणाम के मुकाबले बेहतर परिणाम 1. चार्ट 2 डीजेआई इंडेक्स, चलने की औसत छोटी बार की अवधि के चलने के क्रॉसओवर के आधार पर व्यापार प्रणाली के साथ। अब, हमारी चलती औसत की चार्ट 1 बार की अवधि जो तड़का हुआ व्यापार को कम करना चाहिए, अगर इसे समाप्त न करें, चार्ट 3 पर हमारे पास दो साधारण चल औसत हैं - 10 और 40-बार की अवधि वाली सेटिंग्स, उसी समय सीमा पर उसी डीजेआई सूचकांक पर लागू होती हैं। इस चार्ट पर हमारे पास काफी हद तक कम अवधि थी - कुछ नकारात्मक सिग्नल। हालांकि, हमने बड़े अंतर के साथ बड़े रुझानों में प्रवेश किया और बाहर निकल कर हमने नकारात्मक ट्रेड किए और पहले चार्ट 1 पर अच्छा लाभदायक व्यापार कम लाभदायक बन गया। सारांश में, इस चार्ट के लिए हम यह कह सकते हैं कि चलती औसत की एक बार की अवधि में वृद्धि करके हम एक अंतराल को बढ़ाते हैं, यह तड़का हुआ और नकारात्मक व्यापार की अवधि को कम कर सकता है और इसे खत्म कर सकता है, फिर भी, सम्मान से, यह हमें देरी के साथ एक व्यापार से बाहर निकलने में मदद करता है जो अधिकतर हमारे संकेतों को नकारात्मक और बमुश्किल फायदेमंद है। चार्ट 3 डीजेआई इंडेक्स, औसत चलती औसत छोटी बार की अवधि के चलने के क्रोससोवर पर आधारित ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। ऊपर दिए गए इन तीनों चार्ट के उदाहरणों को संक्षेप में बताते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक तड़का हुआ व्यापार से बचने की क्षमता के लिए अच्छा होगा यह चार्ट 3 पर किया गया था, फिर भी, अभी भी प्रमुख प्रवृत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए, जैसा कि चार्ट पर किया गया था 1. ऊपर वर्णित समस्या का समाधान खोजने के लिए, एक व्यापारी को अस्थिर व्यापार की अवधि को पहचानने में सक्षम होना चाहिए कई पेशेवर व्यापारी पहले से ही उतार-चढ़ाव का उत्तर पता है कि उच्च उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान हम झटके नीचे मजबूत देख सकते हैं और तकनीकी संकेतक समय के कम समय में अधिक सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं सम्मानपूर्वक, यदि आप adj तदनुसार, आपके संकेतक तदनुसार आप एक तड़का हुआ और नकारात्मक व्यापार में शामिल हो सकते हैं आप तकनीकी संकेतकों, एक प्रणाली और आदि को दोषी ठहरा सकते हैं। वास्तविकता है - जब वाष्पशीलता में परिवर्तन होता है तो आपको अपने तकनीकी संकेतकों को अपनी ट्रेडिंग सिस्टम सेटिंग्स को समायोजित करना पड़ता है अलग-अलग अस्थिरता के स्तर पर, कीमत की प्रवृत्ति अलग ढंग से व्यवहार करती है उच्च अस्थिरता के साथ, कीमत की प्रवृत्ति इसकी दिशा को मजबूत और तेज़ी से बदलती है और आप प्रवृत्ति में अधिक लगातार बदलाव देख सकते हैं। प्रेमी वाष्पशीलता के साथ, कीमत की प्रवृत्ति इसकी दिशा धीमी हो जाती है और नीचे झुकाव छोटे होते हैं। वी-एमए अस्थिरता के बारे में समायोजित मूविंग एवरल। हमारी शोध टीम ने एक एल्गोरिथ्म बनाया है जो एक अस्थिरता स्तर के संबंध में स्वचालित रूप से चलने की औसत को समायोजित करने की अनुमति देता है आप तकनीकी संकेतकों की एक पंक्ति देख सकते हैं जो पहले से ही एक अस्थिरता कारक हैं, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक तकनीक सेट करने का निर्णय जो स्वचालित रूप से विभिन्न अस्थिरता स्तरों पर एक संकेतक सेटिंग को समायोजित करेगा हमारी स्वामित्व प्रौद्योगिकियां एक कुछ तकनीकी संकेतकों को इस एल्गोरिथम को लागू करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चार्ट पर हरे रंग की रेखा - चार्ट 4 पर नीचे देखें, बेहतर उदाहरण के लिए, हमने नीचे दिए गए चार्ट पर वी-एमए अस्थिरता समायोजित एमए - लाल रेखा को एसएमए सरल मूविंग औसत के साथ रखा है। और एटीआर औसत सच रेंज जैसा कि आप देख सकते हैं, जब अस्थिरता कम है, एटीआर निम्न स्तर पर है, वी-एमए नीचे के चार्ट पर सरल एमए ग्रीन और लाल रेखाओं के रूप में व्यवहार करता है, साथ ही साथ चल रहे हैं, जब अस्थिरता उच्च एटीआर उच्च स्तर पर है, वी-एमए नीचे दिए गए चार्ट पर हरे रंग की रेखा से चिपकने वाली एक अस्थिरता मानदंड लाल रेखा को समायोजित करने के लिए समायोजित किया गया है। चार्ट 4 डीजेआई सूचकांक और वी-एमए अस्थिरता समायोजित चलती औसत। किसी भी मूविंग एवरेज के समान, वी-एमए में एमए बार है अवधि की स्थापना जो एमए की गणना करने के लिए बार की अवधि निर्धारित करता है, तथापि, वी-एमए दो अतिरिक्त मापदंडों एटीआर बार की अवधि की सेटिंग और एटीआर सिग्नल स्तर एटीआर बार की अवधि में वाष्पशीलता की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है और सिग्नल स्तर एक अस्थिरता स्तर है जिस पर वी- एमए को समायोजित होना शुरू होता है डी से उतार-चढ़ाव सामान्यतया, वी-एमए व्यवहार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब एटीआर परिभाषित अस्थिरता स्तर से नीचे जाता है, तो वी-एमए उसी बार की अवधि के साथ एसएमए के रूप में चलता है.जब एटीआर परिभाषित अस्थिरता के स्तर से ऊपर उठता है, तो अस्थिरता नियम शुरू हो जाता है और वी - एमए समायोजित किया जाता है। जब एटीआर परिभाषित अस्थिरता स्तर से नीचे चला जाता है, वी-एमए वापस एसएमए व्यवहार की ओर जाता है। वी-एमए के लिए एक सेटिंग चुनने से पहले, यह चार्ट पर एटीआर औसत सत्य रेंज को प्रतिशत सूचक में सुझाया जा सकता है एटीआर के साथ खेलने के बाद, एटीआर बार की अवधि और वी-एमए। एमए आधारित ट्रेडिंग सिस्टम में आप किस स्कीटिलिटी सिग्नल स्तर का उपयोग करना चाहते हैं, यह अधिक दिखाई देगा। वी-एमए का इस्तेमाल व्यापारिक संकेतों के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि इसे ट्रेडिंग प्रणालियों में एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि अन्य चलती औसत हैं। बेहतर मूविंग औसत पर वी-एमए के लाभ को बेहतर समझने के लिए, उपरोक्त वर्णित ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना करें, जो चार्ट के आधार पर दिखाई देता है 1 चार्ट के आधार पर एमए 7-बार की अवधि के साथ और धीमी गति से एमए के साथ 26-बार की अवधि वी-एमए पर आधारित एक समान प्रणाली में हम उसी डीजेआई इंडेक्स ले लेंगे और उसी समय सीमा हम उसी 7-बार एमए का इस्तेमाल तेजी से बढ़ औसत के रूप में करेंगे, लेकिन धीमी गति से चलती औसत के लिए हम वी-एमए , फिर भी एक ही 26-बार की अवधि की सेटिंग्स के साथ। यदि आप चार्ट 1 की तुलना करें ऊपर देखें और चार्ट 5 नीचे देख आप देख सकते हैं कि इन चार्टों पर उत्पन्न संकेत लगभग समान हैं जो चलने की औसत के लिए एक ही सेटिंग के रूप में आश्चर्य नहीं होना चाहिए था चयनित अंतर यह है कि वी-एमए पर आधारित ट्रेडिंग सिस्टम चार्ट 5 को सितंबर 2011 में तड़का हुआ और नकारात्मक व्यापार में नहीं चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, हम यह कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम जो वोल्टालिटी समायोजित मूविंग एविएयर का उपयोग करते हैं, के दौरान तड़का हुआ व्यापार से बचने की क्षमता है उच्च उतार-चढ़ाव की अवधि और इन प्रणालियों सरल चलती औसत पर आधारित समान प्रणालियों की तुलना में काफी अधिक लाभ दे सकती हैं। चार्ट 5 डीजेआई सूचकांक और वी-एमए उतार-चढ़ाव समायोजित चल रहे औसत आधारित व्यापारिक संकेत हैं.वॉलैटिलिटी सबसे अधिक आबादी में से एक है तकनीकी विश्लेषण में रपट कारक एक व्यापारी जो अस्थिरता पर नज़र रखता है, अभी या बाद में, नकारात्मक आत्मघाती संकेतों की अवधि में चल सकता है क्योंकि बस अस्थिरता में परिवर्तन के साथ हम मूल्य प्रवृत्ति के व्यवहार में बदलाव करते हैं यह अस्थिरता की सिफारिश की जा सकती है विश्लेषण प्रत्येक व्यापार प्रणाली में शामिल है, हमारे सूचकांक के लिए तकनीकी संकेतकों को समायोजित करने की हमारी स्वामित्व वाली तकनीक आपको इसके साथ मदद कर सकती है। हमारे चार्ट पर वी-एमए सूचक सेट करने के लिए 3 पैरामीटर हैं, उदाहरण के लिए, जब आप एक दैनिक चार्ट पर चयन करते हैं 1 बार 1 दिन। एएटीआर 12 एमए अवधि 14 सिग्नल 0 8। इसका मतलब होगा कि आपके पास 14-दिन का सरल मूविंग औसत एसएमए है जो एसएमए 14 के बराबर व्यवहार करता है, जब तक कि 12-दिवसीय पूर्ण एटीआर नीचे है 0 8 12 दिन संपूर्ण एटीआर 0 8 से ऊपर की ओर जाता है, 14-दिवसीय मूविंग एवल को अस्थिरता पूर्ण एटीआर स्तर तक समायोजित किया जाएगा। कॉपीराइट 2004 - 2017 हाइलाइट इन्वेस्टमेंट्स समूह सभी अधिकार आरक्षित यह सामग्री प्रकाशित, प्रसारण, फिर से लिखे, या पुनः हमारे पृष्ठ लगातार स्कैन किए गए हैं यदि हम देखते हैं कि हमारी कोई भी सामग्री अन्य वेबसाइट पर प्रकाशित है, तो हमारी पहली कार्रवाई Google और Yahoo को एक स्पैम वेबसाइट के रूप में रिपोर्ट करने के लिए होगी। अस्वीकरण गोपनीयता 1997-2017 सर्वाधिकार सुरक्षित एसवी 1 99 99 -2017 सभी अधिकार सुरक्षित। औसत सच रेंज के साथ संगठित अस्थिरता। जे वेलसन वाइल्डर तकनीकी विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे नवीन दिमागों में से एक है। 1 9 78 में, उन्होंने दुनिया के संकेतकों को वास्तविक सीमा और औसत वास्तविक श्रेणी के उपायों के रूप में पेश किया उतार-चढ़ाव हालांकि वे कई तकनीशियनों द्वारा मानक संकेतकों की तुलना में कम बार उपयोग किए जाते हैं, ये उपकरण एक तकनीशियन को प्रवेश और बाहर निकलें ट्रेडों में मदद कर सकते हैं, और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करने के लिए सभी सिस्टम व्यापारियों द्वारा देखा जा सकता है। औसत ट्रेवर श्रेणी एक स्टॉक की सीमा क्या है किसी भी दिन पर उच्च और निम्न कीमत के बीच का अंतर यह बताता है कि स्टॉक कितना अस्थिर है, बड़ी रेंज से पता चलता है कि उच्च अस्थिरता और छोटी सीमाएं कम अस्थिरता दर्शाती हैं एंज को विकल्प और कमोडिटी के लिए उसी तरह मापा जाता है - उच्च ऋण निम्न - क्योंकि वे शेयरों के लिए हैं। स्टॉक और कमोडिटी बाजारों के बीच एक अंतर यह है कि प्रमुख वायदा एक्सचेंजों ने बहुत कम कीमत की कीमतों को रोकने की कोशिश की, बाजार एक ही दिन में स्थानांतरित कर सकता है यह ताला सीमा के रूप में जाना जाता है और एक दिन के लिए कमोडिटी की कीमत में अधिकतम परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, 1 9 70 के दशक के दौरान, मुद्रास्फीति अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचने के कारण, अनाज, पोर्क की जाली और अन्य वस्तुएं अक्सर अनुभवी सीमाएं चलती हैं दिन, एक बैल बाजार में सीमाएं खुल जाएंगी और कोई और व्यापार नहीं होगा। सीमाएं चलती है और दी गई दैनिक सीमा के अनुसार अस्थिरता के अपर्याप्त उपाय साबित हुईं जो बाजारों में बेहद कम अस्थिरता थीं जो वास्तव में अधिक से अधिक अस्थिर थीं किया गया। वाइल्डर उस वक्त एक वायदा व्यापारी था, जब उन बाजारों की तुलना में वे अब कम थीं तो खोलने के अंतराल एक आम घटना थी और बाजारों में स्थानांतरित अक्सर ऊपर की सीमा या सीमा कम हो जाती है यह उसके लिए कुछ प्रणालियों को कार्यान्वित करना कठिन बना रहा, जिसकी वह विकास कर रहे थे उनका विचार था कि उच्च अस्थिरता कम अस्थिरता की अवधि का पालन करेगी यह एक अंतर्दाय व्यापार प्रणाली का आधार बन जाएगा संबंधित पढ़ने के लिए देखें, ऐतिहासिक का उपयोग करना भविष्य की जोखिम को मापने के लिए अस्थिरता। उदाहरण के मुताबिक, यह लाभ कैसे हो सकता है, यह याद रखना कि कम अस्थिरता के बाद उच्च उतार-चढ़ाव होनी चाहिए हम सीमा के 10-दिवसीय चलती औसत की दैनिक सीमा की तुलना करके कम अस्थिरता पा सकते हैं यदि आज की सीमा 10-दिवसीय औसत सीमा से कम है, हम उस सीमा के मूल्य को खोलने की कीमत में जोड़ सकते हैं और एक ब्रेकआउट खरीद सकते हैं। जब एक संकीर्ण सीमा से स्टॉक या वस्तु टूट जाती है, तो यह कुछ समय के लिए आगे बढ़ने की संभावना है। ब्रेकआउट की दिशा: अंतराल खोलने की समस्या यह है कि वे दैनिक सीमा को देखते हुए अस्थिरता को छिपाते हैं यदि एक वस्तु सीमा को खोलती है, तो सीमा बहुत छोटी हो जाएगी, और अगले दिन के लिए इस छोटे मूल्य को खोलना होगा I एस अक्सर व्यापार के लिए नेतृत्व करने की संभावना है क्योंकि एक सीमा को बदलने के बाद उतार-चढ़ाव में कमी आने की संभावना है, वास्तव में यह एक ऐसा समय है कि व्यापारियों को बेहतर व्यापारिक अवसर प्रदान करने वाले बाज़ार की तलाश करना चाहें। औसत ट्रायरेक के बारे में बताएं इस समस्या को हल करने के लिए, अंतराल के लिए लेखांकन और सरल सीमा गणना का उपयोग करके संभवतः दैनिक अस्थिरता को मापने के द्वारा सही रेंज निम्न तीन समीकरणों को सुलझाने के द्वारा पाया जाने वाला सबसे बड़ा मूल्य है। जहां TR वास्तविक श्रेणी एच का प्रतिनिधित्व करता है आज के उच्चतम प्रतिनिधित्व एल आज का प्रतिनिधित्व करता है कम सी 1 ने कल के बंद का प्रतिनिधित्व करता है। यदि बाजार में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो समीकरण नंबर 2 दिन के उतार-चढ़ाव को सही ढंग से दिखाएगा जैसा कि ऊपरी से पिछली करीब से मापा जाता है। 3, उन दिनों के लिए खाता होगा जो अंतराल के साथ खुले हैं। औसत TrueRange औसत सच सीमा एटीआर सच श्रेणी Wilde के एक घातीय चलती औसत है आर संकल्प की व्याख्या करने के लिए एक 14-दिवसीय एटीआर का इस्तेमाल होता है व्यापारी अपने व्यापार प्राथमिकताओं के आधार पर कम या लंबी समय सीमा का उपयोग कर सकते हैं लंबे समय तक सीमा धीमी हो जाएगी और इससे कम व्यापारिक संकेतों की संभावना बढ़ जाएगी, जबकि कम समय सीमा व्यापार गतिविधि बढ़ेगी टीआर और एटीआर संकेतक चित्रा 1 में दिखाया गया। दृढ़ 1 वास्तविक श्रेणी और औसत सच्चा रेंज के संकेतक हैं.फिचर 1 में दिखाया गया है कि टीआर में कैसे स्पाइक्स चलते हैं, उसके बाद टीआर के निचले मूल्य के साथ एटीआर डेटा को सुगम बनाता है और इसे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बेहतर अनुकूल बनाता है कच्चे वास्तविक श्रेणी के लिए इनपुट से अनियमित सिग्नल हो सकते हैं। औसत ट्रेवर रेंज लगाने से अधिकांश व्यापारियों का मानना ​​है कि उतार-चढ़ाव स्पष्ट चक्र दिखाते हैं और इस विश्वास पर भरोसा करते हैं, एटीआर का उपयोग एंट्री सिग्नल सेट करने के लिए किया जा सकता है। एटीआर ब्रेकआउट सिस्टम आमतौर पर अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा समय पर उपयोग किया जाता है प्रविष्टियां इस प्रणाली को एटीआर जोड़ता है, या एटीआर का एक बहुमूल्य, दूसरे दिन खुला रहता है और जब कीमतें उस स्तर से ऊपर बढ़ती हैं तो लघु व्यापार एटीआर के विपरीत होते हैं या एटीआर खुले और घटकों से घटाया जाता है, जब वह स्तर टूट जाता है। एटीआर ब्रेकआउट सिस्टम को एक दिन के बाद खुले में प्रवेश करके एक लंबी अवधि की प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो करीब से अधिक एटीआर बंद करता है या करीब से नीचे बंद करता है एटीआर। व्यापार रणनीतियों के लिए रोक लगाने के लिए एटीआर के पीछे का विचार भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यह रणनीति कोई फर्क नहीं पड़ेगी कि एटीआर किस प्रकार का एटीआर इस्तेमाल किया जाता है प्रसिद्ध कछुए ट्रेडिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाली स्टॉप के आधार का उपयोग एटीआर चक लेब्यू द्वारा विकसित झूमर निकास है, जो या तो व्यापार का उच्चतम ऊंचा या व्यापार का उच्चतम बंद होने से पीछे की ओर रोकता है। उच्च मूल्य से पीछे की ओर की दूरी को आमतौर पर तीन एटीआर पर सेट किया जाता है यह इसे ऊपर की तरफ बढ़ गया है कीमत अधिक हो जाती है लंबी स्थिति पर रोकें कभी भी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस स्थान को रोकना के उद्देश्य को धराशायी करना अधिक जानकारी के लिए, एक लॉजिकल मेथड ऑफ़ स्टॉप प्लेसमेंट देखें। निष्कर्ष एटीआर एक बहुमुखी उपकरण है जो व्यापारी को मदद करता है एस माप अस्थिरता और प्रवेश और निकास के स्थान प्रदान कर सकते हैं एक संपूर्ण व्यापार प्रणाली इस एकल विचार से बनाई जा सकती है यह एक संकेतक है जिसे गंभीर बाजार छात्रों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व एक अन्य डिपॉजिटरी संस्था 1। किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का सांख्यिकीय उपाय या तो या तो मापा जा सकता है। 1 9 33 में यूएस कांग्रेस द्वारा बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया गया, जो वाणिज्यिक बैंकों को निवेश में शामिल होने से मना कर दिया। पेरोल खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी को संदर्भित करता है अमेरिकी श्रम ब्यूरो। भारतीय रुपया के लिए मुद्रा संक्षेप या मुद्रा प्रतीक, भारत की मुद्रा: रुपए 1 से बना है। एक प्रारंभिक बोली देनदार कंपनी की दिवालिया कंपनी की संपत्ति, दिवालिया कंपनी द्वारा चुने गए खरीदार से बोलीदाताओं के एक पूल से। दिन एन पर बाजार वैरिएबल की अस्थिरता के रूप में परिभाषित करें दिन के अंत में अनुमानित एन -1 विचरण दर दिन के अंत में बाजार की चर के मूल्य पर निर्भर करता है। दिन के अंत में बाजार की चर के मूल्य पर विचार करें। दिन के अंत में मैं दिन के दौरान लगातार चक्रवृद्धि दर की दर अर्थात् I-1 और दिन के अंत में मुझे इस रूप में व्यक्त किया गया है। अगला, ऐतिहासिक डेटा से अनुमान लगाने के लिए मानक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, हम विचलन के एक निष्पक्ष अनुमानक की गणना करने के लिए सबसे हालिया एम-टिप्पणियों का उपयोग करेंगे। , मान लीजिए और विचरण दर के अधिकतम संभावना अनुमान का उपयोग करते हैं। अब तक, हमने सभी के बराबर वजन लागू किया है, इसलिए उपरोक्त परिभाषा को अक्सर बराबर-वेटेड अस्थिरता अनुमान के रूप में संदर्भित किया जाता है। पहले, हमने कहा हमारा उद्देश्य अनुमानित था वर्तमान स्तर की अस्थिरता इसलिए यह पुराने लोगों की तुलना में हाल के आंकड़ों को अधिक वजन देने के लिए समझ में आता है, ऐसा करने के लिए, आइए भारित विचरण अनुमान को निम्नानुसार व्यक्त करें। I - दिन पहले एक अवलोकन के लिए दिए गए वजन की मात्रा। इसलिए, हाल के अवलोकनों को अधिक वजन देने के लिए जी-रन औसत विचरण। ऊपर विचार के एक संभावित विस्तार का मानना ​​है कि लंबे समय तक चलने वाला औसत विचरण होता है और इसे कुछ भार दिया जाना चाहिए। ऊपर मॉडल को एन्गले द्वारा 1994 में प्रस्तावित मॉडल के रूप में जाना जाता है। EWMA उपरोक्त समीकरण का एक विशेष मामला है इस मामले में, हम इसे बनाते हैं ताकि हम समय के माध्यम से आगे बढ़ने के साथ-साथ चर की वज़न कम कर दें। पहले की प्रस्तुति के विपरीत, ईडब्ल्यूएमए में सभी पूर्व टिप्पणियां शामिल हैं, लेकिन पूरे समय में भारी गिरावट के साथ । अगला, हम वजन की राशि को लागू करते हैं, जैसे वे एकता बाधा के बराबर होते हैं। मूल्य के लिए. अब हम उन शब्दों को वापस समीकरण में प्लगित करते हैं अनुमान के लिए। एक बड़ा डेटा सेट के लिए, पर्याप्त रूप से छोटे समीकरण। ईडब्ल्यूएमए दृष्टिकोण के पास एक आकर्षक विशेषता है जिसमें अपेक्षाकृत थोड़ा संग्रहीत डेटा की आवश्यकता होती है किसी भी समय हमारे अनुमान को अपडेट करने के लिए, हमें केवल विचरण दर का एक पूर्व अनुमान और सबसे हाल के अवलोकन मूल्य की आवश्यकता होती है। ईडब्ल्यूएमए का एक माध्यमिक उद्देश्य अस्थिरता में सी.के. परिवर्तन छोटे मूल्यों के लिए, हालिया टिप्पणियां अनुमान को तुरंत प्रभावित करती हैं एक के करीब मूल्यों के लिए, अंतर्निहित वेरिएबल के रिटर्न में हाल के परिवर्तनों के आधार पर अनुमान धीरे-धीरे बदलता है। जेपी मॉर्गन द्वारा उत्पादित किए गए जोखिम मैट्रिक्स डेटाबेस और सार्वजनिक उपलब्ध कराया गया ईवीएमए के साथ दैनिक वाष्पशीलता को अद्यतन करने के लिए। महत्वपूर्ण है EWMA सूत्र लंबी अवधि के औसत विचरण स्तर को नहीं मानता है, इस प्रकार, वाष्पशीलता का अर्थ यह है कि ईडब्ल्यूएमए द्वारा प्रतिवर्ती का कब्जा नहीं किया गया है एआरएचएच गार्ट मॉडल इस उद्देश्य के लिए बेहतर अनुकूल हैं। ईडब्ल्यूएमए का एक माध्यमिक उद्देश्य अस्थिरता में परिवर्तनों को ट्रैक करना है, इसलिए छोटे मूल्यों के लिए, हाल के अवलोकन के अनुमान को तुरंत प्रभावित किया जाता है, और एक के करीब मूल्यों के लिए, अंतर्निहित चर के रिटर्न में हाल के परिवर्तनों में अनुमान धीरे धीरे बदल जाता है। जेपी मॉर्गन द्वारा उत्पादित और जोखिम मैट्रिक्स डेटाबेस सार्वजनिक रूप से 1 99 4 में उपलब्ध कराया गया, रोज़मर्रा की अस्थिरता के अनुमान को अपडेट करने के लिए ईडब्ल्यूएमए मॉडल का उपयोग करता है कंपनी ने पाया कि बाजार की एक सीमा के पार हिंसा के इस मूल्य का अनुमान है जो विचलन दर के निकटतम आते हैं। किसी विशेष दिन पर एहसास विचरण दर को अगले 25 दिनों में एक समान रूप से भारित औसत के रूप में गणना किया गया था। इसी प्रकार, लैम्ब्डा के इष्टतम मूल्य की गणना करने के लिए हमारे डेटा सेट, हमें प्रत्येक बिंदु पर एपटा अस्थिरता की गणना करने की आवश्यकता है कई तरीके हैं, इसलिए एक अगला चुनें, स्क्वेर्ड त्रुटियों के योग की गणना करें EWMA अनुमान और एहतियात की अस्थिरता के बीच एसएसई अंत में, लैम्ब्डा मूल्य को बदलकर एसएसई को कम करें। सरल यह सबसे बड़ी चुनौती है एल्गोरिथ्म पर सहमत अस्थिरता की गणना करने के लिए सहमत है, उदाहरण के लिए, जोखिम मैट्रिक्स के लोगों ने 25 दिनों के लिए एहसास हुआ भिन्न दर को मापने के लिए चुना है। आपके मामले में, आप एक एल्गोरिदम चुन सकते हैं जो दैनिक वॉल्यूम, HI LO और या ओपन-बंद मूल्य। Q1 क्या हम ईडब्ल्यूएमए का उपयोग एक से अधिक कदम आगे अनुमानित या अस्थिरता के लिए कर सकते हैं। EWMA अस्थिरता प्रतिनिधित्व लंबी अवधि के औसत अस्थिरता को नहीं मानता है, और इसलिए, किसी भी पूर्वानुमान के क्षितिज के लिए एक कदम से परे, ईडब्ल्यूएमए एक स्थिर मूल्य देता है। बड़े डेटा सेट के लिए, मूल्य का परिकलित मूल्य पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़कर, हम उपयोगकर्ता-को स्वीकार करने के लिए एक तर्क का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं- परिभाषित प्रारंभिक अस्थिरता मूल्य। Q 3 एआरएमएच गार्च मॉडल के साथ ईडब्ल्यूएमए का रिश्ता क्या है। एचएएमए मूल रूप से निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक एआरच मॉडल का एक विशेष रूप है। एआरएसी क्रम नमूना डेटा आकार के बराबर है। वजन तेजी से कम हो रहे हैं समय के दौरान दर। Q4 क्या ईडब्ल्यूएमए मतलब पर वापस लौटता है। एओएमएएमए के पास लंबे समय तक चलने वाले औसत के लिए कोई शब्द नहीं है, यह किसी भी मूल्य पर वापस नहीं आता है। Q5 एक दिन से अधिक क्षितिज के लिए विचरण अनुमान क्या है या आगे बढ़िए। Q1 में, ईडब्ल्यूएमए फ़ंक्शन एक-चरण अनुमान मान के बराबर एक स्थिर मूल्य देता है। Q 6 मेरे पास साप्ताहिक मासिक वार्षिक डेटा है जिसका मुझे उपयोग करना चाहिए। आप अभी भी 0 94 को एक डिफ़ॉल्ट मान के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इष्टतम मूल्य ढूंढना चाहते हैं, तो आपको एक ऑप्टिमाइज़ेशन सेट अप करने की आवश्यकता है एसडब्ल्यूएएस या एमएसई को कम करने के लिए समस्या EWMA और एहसास हुआ अस्थिरता के बीच में। अधिक जानकारी और उदाहरणों के लिए हमारी वेबसाइट पर युक्तियाँ और संकेतों में ट्यूटोरियल 101 ट्यूटोरियल देखें। Q7 यदि मेरा डेटा शून्य मतलब नहीं है, तो मैं फ़ंक्शन का उपयोग कैसे कर सकता हूं। अभी के लिए, डेटा से इसका मतलब निकालने के लिए डिट्रेन्द फंक्शन का इस्तेमाल करें ताकि आप इसे ईडब्ल्यूएमए फ़ंक्शन पर पहुंच सकें। भविष्य में एनएमएक्सएल रिलीज में ईडब्ल्यूएमए आपकी ओर से स्वचालित रूप से मतलब को निकाल देगा। हॉल, जॉन सी ऑप्शंस, फ्यूचर्स और अन्य डेरिवेटिव फाइनेंशियल टाइम्स प्रेंटिस हॉल 2003, पीपी 372-374, आईएसबीएन 1-405-886145। हैमिल्टन, जेडी टाइम सीरीज विश्लेषण प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस 1994, आईएसबीएन 0-691-0428 9-6 टीएसए, रुइ एस एनालिसिस ऑफ़ फाइनेंशियल टाइम सीरीज जॉन विले सन्स 2005 , आईएसबीएन 0-471-690740.संबंधित लिंक