Whipsaw - व्यापार प्रणाली

आपके सिस्टम को डिजाइन करने वाली ट्रेडिंग सिस्टम्स - भाग 1. इस ट्यूटोरियल के पूर्ववर्ती भाग में उन तत्वों को देखा गया जो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते थे और एक ऐसी कारोबारी माहौल में ऐसे सिस्टम का उपयोग करने के फायदे और नुकसान पर चर्चा करते थे इस खंड में, हम उस ज्ञान पर कौन से बाज़ार विशेष रूप से सिस्टम ट्रेडिंग के लिए अनुकूल हैं, यह जांच कर हम व्यापार प्रणाली के विभिन्न शैलियों में अधिक गहराई से नजर रखेंगे.विभिन्न बाजारों में खरीदारी। इक्विटी मार्केट्स इक्विटी मार्केट शायद व्यापार करने के लिए सबसे आम बाजार है, विशेष रूप से नौसिखियों के बीच इस क्षेत्र में, वॉरेन बफेट और मेरिल लिंच जैसे बड़े खिलाड़ी पर हावी है, और परंपरागत मूल्य और वृद्धि निवेश रणनीतियों अब तक की सबसे आम हैं फिर भी, कई संस्थानों ने ट्रेडिंग सिस्टम के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में काफी निवेश किया है व्यक्तिगत निवेशक इस प्रवृत्ति में शामिल हो रहे हैं, हालांकि धीरे-धीरे.यह इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं एस। बड़ी मात्रा में इक्विटी उपलब्ध हैं व्यापारियों को कई अलग-अलग प्रकार के इक्विटी पर सिस्टम का परीक्षण करने की अनुमति मिलती है - बहुत ही अस्थिर ओवर-द-काउंटर ओटीसी शेयरों से लेकर गैर-वाष्पशील नीले रंग की चिप्स तक। व्यापार प्रणाली की प्रभावशीलता कम तरलता कुछ इक्विटी, विशेष रूप से ओटीसी और गुलाबी शीट के मुद्दे सफल ट्रेडों से उत्पन्न मुनाफे में खा सकते हैं, और घाटे में वृद्धि कर सकते हैं ओटीसी और गुलाबी शीट इक्विटी में अक्सर अतिरिक्त कमीशन फीस होती हैं। मुख्य व्यापारिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो कि मूल्य की तलाश करते हैं- अर्थात, सिस्टम यह तय करने के लिए अलग-अलग मापदंडों का उपयोग करता है कि क्या उसके पिछले प्रदर्शन, उसके साथियों, या सामान्य रूप से बाज़ार की तुलना में एक सुरक्षा का मूल्यांकन नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा बाजार, या विदेशी मुद्रा दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अधिक तरल बाजार है दुनिया की सरकारें , बैंक और अन्य बड़े संस्थान हर दिन विदेशी मुद्रा बाजार पर अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं विदेशी मुद्रा पर बहुसंख्यक संस्थागत व्यापारियों पर निर्भर होते हैं आईएनजी सिस्टम यह वही विदेशी मुद्रा पर व्यक्तियों के लिए जाता है, लेकिन आर्थिक रिपोर्ट या ब्याज भुगतान के आधार पर कुछ व्यापार। यहां विदेशी मुद्रा बाजार में ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। इस बाजार में तरलता - विशाल के कारण मात्रा - व्यापार प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है। इस बाजार में कोई कमीशन नहीं हैं, केवल फैलता है इसलिए, बहुत से लेनदेन करने के लिए इक्विटी या वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी के बिना बहुत आसान है, व्यापार की मुद्राओं की संख्या सीमित है लेकिन विदेशी मुद्रा जोड़े की उपलब्धता की वजह से - अर्थात्, छोटे देशों से मुद्राएं - अस्थिरता के संदर्भ में सीमा सीमित नहीं है। विदेशी मुद्रा में उपयोग किए जाने वाले मुख्य व्यापारिक प्रणाली उन प्रवृत्तियों का पालन करते हैं जो बाज़ार में लोकप्रिय कहानियां हैं आपका दोस्त या सिस्टम जो ब्रेकआउट पर खरीद या बेचते हैं इसका कारण यह है कि आर्थिक संकेतक अक्सर एक समय में बड़े मूल्य आंदोलनों का कारण बनते हैं। फ्यूचर्स इक्विटी, फॉरेक्स, और कमोडिटी बाजार में सभी वायदा कारोबार की पेशकश व्यापार प्रणाली के लिए यह एक लोकप्रिय वाहन है क्योंकि उपलब्ध लिवरेज की अधिक मात्रा और बढ़ी हुई तरलता और अस्थिरता के कारण यह कारक दोनों तरीकों से कटौती कर सकते हैं, या तो वे आपके लाभ बढ़ा सकते हैं या अपने घाटे को बढ़ा सकते हैं। वायदा का उपयोग आमतौर पर उन्नत व्यक्तिगत और संस्थागत प्रणाली के व्यापारियों के लिए आरक्षित है क्योंकि यह है कि वायदा बाजार में पूंजीकरण करने में सक्षम व्यापारिक प्रणालियों के लिए बहुत अधिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अधिक उन्नत संकेतकों का उपयोग करना और विकसित करने में अधिक समय लगता है इसलिए, जो सबसे अच्छा है व्यक्तिगत निवेशक यह तय करने के लिए कि किस प्रणाली को सिस्टम ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा अनुकूल है - प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं अधिकांश लोग इक्विटी मार्केट से अधिक परिचित हैं, और यह परिचित व्यापार प्रणाली को आसान बनाते हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा को आमतौर पर बेहतर मंच माना जाता है व्यापार प्रणाली चलाने के लिए - विशेष रूप से अधिक अनुभवी व्यापारियों के बीच में, यदि कोई व्यापारी कैप का फैसला करता है तो बढ़े हुए लाभ और उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए, वायदा विकल्प हमेशा खुले होता है अंततः, सिस्टम डेवलपर के हाथों में यह विकल्प होता है। व्यापार प्रणालियों के प्रकार। टेंड-निम्नलिखित सिस्टम सिस्टम ट्रेडिंग का सबसे सामान्य तरीका प्रवृत्ति है- इसके बाद के सिस्टम में सबसे मौलिक रूप है, यह प्रणाली केवल एक महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलन की प्रतीक्षा करता है, फिर उस दिशा में खरीदता है या बेचता है इस प्रकार के सिस्टम बैंकों को उम्मीद है कि ये मूल्य आंदोलन प्रवृत्ति को बनाए रखेगा.मॉविंग औसत सिस्टम अक्सर तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है चलती औसत एक संकेतक जो केवल समय की अवधि में स्टॉक का औसत मूल्य दिखाता है रुझानों का सार इस माप से प्राप्त होता है प्रवेश और निकास का निर्धारण करने का सबसे आम तरीका एक क्रॉसओवर है इसके पीछे का तर्क सरल है जब कीमत इसकी ऐतिहासिक कीमत औसत प्रवृत्ति से ऊपर या नीचे गिरता है यह एक ऐसा चार्ट है जो नीली रेखा और आईबीएम की 20-दिवसीय एमए लाल रेखा दोनों को भूखंड बनाती है। ब्रेकआउट सिस्टम इस प्रकार की प्रणाली के पीछे मूलभूत अवधारणा चलती औसत प्रणाली के समान है विचार यह है कि जब एक नया उच्च या निम्न स्थापित हो जाता है, तो मूल्य आंदोलन ब्रेकआउट वन निर्देशक की दिशा में जारी रखने की संभावना है जो कि इनके इस्तेमाल में किया जा सकता है ब्रेकआउट्स का निर्धारण करना एक सरल बोलिंजर बैंड ओवरले बोलिन्जर बैंड उच्च और निम्न कीमतों के औसत दिखाते हैं, और कीमतें जब बैंड के किनारों से मिलती हैं तो ये एक ऐसा चार्ट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट की नीली रेखा और बॉलिंजर बैंड्स ग्रे लाइनों को प्लॉट करती है। ट्रेंड - निम्नलिखित सिस्टम्स। एम्पायरिकल निर्णय लेने-आवश्यक - रुझानों का निर्धारण करते समय, ऐतिहासिक प्रवृत्ति की अवधि पर विचार करने के लिए हमेशा एक अनुभवजन्य तत्व होता है उदाहरण के लिए, चलती औसत पिछले 20 दिनों या पिछले पांच वर्षों से हो सकता है, इसलिए डेवलपर निर्धारित करना चाहिए कि सिस्टम के लिए कौन सबसे अच्छा है अन्य निर्धारित किए जाने वाले अन्य कारक ब्रेकआउट सिस्टम में औसत ऊंचा और चढ़ाव हैं। लागिंग प्रकृति - मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट सिस्टम वाई दूसरे शब्दों में, हमेशा ठंड लगने पर, वे कभी भी एक प्रवृत्ति के सटीक शीर्ष या नीचे नहीं मारा सकते हैं यह निश्चित रूप से संभावित मुनाफे को जब्त करने में परिणाम है, जो कभी-कभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रभावशाली प्रभाव - बाजार की शक्तियों में से जो सफलता की हानिकारक हैं प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणालियों में से एक है, यह सबसे आम में से एक है whipsaw प्रभाव तब होता है जब चलती औसत एक झूठी संकेत उत्पन्न करता है - वह है, जब औसत सीमा में बस जाता है, फिर अचानक दिशा को उलट जाता है यह प्रभावी हानि होने तक भारी नुकसान पहुंचा सकता है- हानि और जोखिम प्रबंधन तकनीकों को नियोजित किया जाता है। सिडवे मार्केट - रुझान-निम्न प्रणालियां केवल स्वभाव से ही बाजार बनाने में सक्षम होती हैं, जो कि वास्तव में प्रवृत्ति करते हैं, हालांकि, बाजारों में भी बग़ल में समय की विस्तारित अवधि के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर रहना पड़ता है। अस्थिरता हो सकती है - कभी-कभी, रुझान-निम्न प्रणालियों में कुछ चरम अस्थिरता हो सकती है, लेकिन व्यापारी को अपने सिस्टम के साथ रहना चाहिए ऐसा करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप आश्वस्त विफलता। ग्राहक प्रणाली मूलतः, काउंटरट्रेण्ड सिस्टम के साथ लक्ष्य निम्नतम कम से कम खरीदना और उच्चतम ऊंचे पर बेचना है इस और प्रवृत्ति के बाद के सिस्टम के बीच मुख्य अंतर यह है कि काउंटरट्रेन्ड सिस्टम स्व-सही नहीं है दूसरे शब्दों में , स्थिति से बाहर निकलने का कोई निर्धारित समय नहीं है, और यह एक असीमित नकारात्मक पक्ष की संभावना का परिणाम है। काउंटरटैन्ड सिस्टम के प्रकार कई अलग-अलग प्रकार के सिस्टम को काउंटरट्रेन्ड सिस्टम माना जाता है यहां यह विचार लिया जाता है कि जब एक दिशा में गति लुप्त होती है, यह अक्सर इसका उपयोग करके गणना की जाती है oscillators उदाहरण के लिए, stochastics या अन्य रिश्तेदार शक्ति संकेतक कुछ बिंदुओं के नीचे गिरने जब एक संकेत उत्पन्न किया जा सकता है अन्य प्रकार के countertrend व्यापार प्रणालियों रहे हैं, लेकिन उनमें से सभी एक ही मौलिक लक्ष्य साझा करते हैं - कम खरीदते हैं और उच्च बेचते हैं। Countertnd निम्नलिखित के नुकसान सिस्टम्स। ई व्यावहारिक निर्णय लेने-आवश्यक - उदाहरण के लिए, सिस्टम डेवलपर को तय करना आवश्यक कारकों में से एक टीएस जो सापेक्ष शक्ति संकेतकों को फीका पड़ता है। अतिसंवेदनशीलता हो सकती है - ये सिस्टम कुछ चरम अस्थिरता का अनुभव भी कर सकते हैं, और इस अस्थिरता के बावजूद सिस्टम के साथ छड़ी करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप असफल विफलता होगी। असीमित नकारात्मक - जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वहाँ असीमित है डाउनगेड संभावित क्योंकि सिस्टम स्वत: सही नहीं है स्थिति में बाहर निकलने का कोई निर्धारित समय नहीं है। निष्कर्ष मुख्य बाजार, जिसके लिए ट्रेडिंग सिस्टम उपयुक्त हैं, इक्विटी, फॉरेक्स और वायदा बाजार हैं इन बाजारों में से प्रत्येक के पास इसके फायदे और नुकसान हैं दो मुख्य शैलियों व्यापार प्रणालियों का रुझान-अनुसरण और countertrend सिस्टम हैं, उनके मतभेदों के बावजूद, दोनों तरह के सिस्टम, उनके विकास के चरणों में, डेवलपर की ओर से अनुभवजन्य निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, ये सिस्टम अत्यधिक अस्थिरता के अधीन होते हैं और इससे कुछ मांग हो सकती है सहनशक्ति - यह जरूरी है कि सिस्टम व्यापारी इस समय के दौरान अपने या अपने सिस्टम के साथ रहें I nstallment, हम कैसे एक व्यापार प्रणाली डिजाइन करने और सिस्टम के व्यापारियों को अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उपयोग कुछ सॉफ्टवेयर पर चर्चा करने के लिए एक करीब देखो। ट्रेडिंग सिस्टम परियोजना यांत्रिक प्रणालियों के बारे में कई अकसर किये गए सवाल प्रश्न का एक प्रतिक्रिया है.टीपी एक अवसर है ट्रेडिंग सिस्टम प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए, प्रोजेक्ट के विकास और स्वयंसेवक के साथ पालन करें जब आपको लगता है कि आपके पास एक वास्तविक व्यापार प्रणाली के डिजाइन, सत्यापन, परीक्षण और कार्यान्वयन में शामिल होने के लिए अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न के पाठकों के लिए कुछ परिणाम देने या परिणामों को पार कर सकते हैं। पिछले अद्यतन अगस्त 27, 2005. अंतिम अद्यतन अक्टूबर 18, 2005. अंतिम अद्यतन अक्टूबर 26, 2005. अंतिम अद्यतन अक्टूबर 26, 2005. अंतिम अद्यतन अक्टूबर 26, 2005. अंतिम अद्यतन अप्रैल 27 , 2006. सीमाओं को स्वीकार करते हुए इक्विटी और मार्जिन। एक ट्रेण्ड सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करना। डायनेमिक पोर्टफोलियो चयन। डायनेमिक रिस्क मॉडिफ़िकेशन। परिणाम प्रस्तुत करना। एक अचूक प्रवृत्ति के बारे में अधिक चिंता न करें, उन सभी के लिए भुगतान करता है। एक whipsaw है आप एक स्थिति में प्रवेश करते हैं, लेकिन जल्दी से बंद हो जाता है जब बाजार आपकी स्थिति के विपरीत उलट हो जाता है यदि आप एक प्रवृत्ति व्यापारी हैं तो यह एक सीमाबद्ध बाज़ार में लगातार कई बार हो सकता है यह एक व्यापारी के लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है और इससे उन्हें पूरी तरह से अपना तरीका बदलना तथ्य यह है कि जब तक आप अपने घाटे को कम रखते हैं, तब तक वास्तव में एक अच्छी प्रवृत्ति इन सभी व्हाइस्स के लिए भुगतान करेगी, और यदि आप अपना सिस्टम बदलते हैं तो आप उस बड़े प्रवृत्ति का लाभ खो देते हैं। - एड Seykota.2 जब आप एक प्रवृत्ति पकड़ो, यह अंत में सवारी। आपके सिस्टम को एक ट्रेंडिंग बाजार पर कूदने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस प्रवृत्ति को अंत तक सवारी करने में सक्षम हो सकता है सबसे नए व्यापारियों से पहले ट्रेडों से बाहर कूद जाएगा वे ट्रेंडिंग खत्म हो गए हैं क्योंकि वे डरते हैं कि बाजार बहुत दूर चला गया है और अपने पेपर मुनाफे को वापस ले जाएगा। जब ट्रेंड खत्म हो जाए तो एक ट्रेलिंग स्टॉप आपको एक व्यापार से बाहर ले जाने दें, और केवल एक बार बाहर निकल जाने के बाद बाहर निकल जाएं। प्रवृत्ति आपकी है अंत में छोड़कर दोस्त जहां यह झुकता है - एड सियोकॉटा। 3 जब आप नुकसान दिखाते हैं, नुकसान को टॉस दें। हर सफल सफल व्यापारी के रूप में मैंने जहां तक ​​पढ़ा है, मैंने साक्षात्कार लिया है, अपने घाटे में कटौती की सीमाओं के साथ कुछ कहा है, अपने विजेताओं को चलाना, कटाई, पानी खींचो फूल। अच्छे व्यापार के तत्व घाटे काट रहे हैं, घाटे में कटौती, और घाटे में कटौती - एड सेयोटाटा 4. हम जानते हैं कि जब हम बहुत पैसा कमाते हैं तो हमारा जोखिम सही है, लेकिन रात में भी नींद आ सकता है। जोखिम जोखिम की मात्रा है प्रति व्यापार, आपकी स्थिति के आधार पर आपकी प्रविष्टि और स्टॉप लॉस के बीच डॉलर जोखिम में है और यह आपके व्यापारिक खाते में कुल पूंजी का प्रतिशत क्या है, इसके अलावा आपके कुल जोखिम के संबंध में कितने पदों के संबंध में एक समय के लिए खुला है आपके पूरे खाते के लिए जोखिम में पूंजी। यहां जोखिम प्रबंधन जोखिम का सार है जो आप खोने की क्षमता नहीं उठा सकते हैं, और यह भी पर्याप्त जोखिम है ताकि जीत सार्थक हो। अगर ऐसी कोई राशि नहीं है, तो खेलने के लिए एड सियोको नहीं है 5 जब कीमत टूट जाती है, या एक सदमे समाचार घोषणा होती है कुछ भी नहीं आपके स्टॉप पहले से ही सेट हो चुके हैं। अपने स्टॉप लॉस के साथ चिपकाएं कुछ भी आपको अपने पूर्वनिर्धारित रोक के आधार पर एक व्यापार से बाहर निकलने से रोक नहीं पाता। यह बाजार बहुत ही महंगा हो सकता है जो आप सही हैं - एड सियोकोटा 6। आपको एक गिरावट या नुकसान की श्रृंखला मिलती है, अपनी योजना पर चिपकाना और ट्रिगर को अपने प्रवेश सिग्नल पर खींचें। इक्विटी में नीचे खीचने वाले सभी व्यापारियों को न सिर्फ नए व्यापारियों के लिए होता है यह वह जगह है जहां व्यापारी को नुकसान का एक लंबा स्ट्रिंग या समग्र रूप से खोया जाता है अवधि यदि आप अपने व्यापार में 50 जीत औसत कर रहे हैं, तो आपके पास अभी भी आपके खाते में कुछ बिंदु पर 1o नुकसान की एक श्रृंखला होगी। यदि आप अपने सिस्टम का परीक्षण कर चुके हैं और यह काम करता है, तो उसे चिपकाएं और अपने प्रवेश सिग्नल लेते रहें या आपको याद आयेगा कि एक बड़ी प्रवृत्ति जो पिछले या आखिरी हानियों के लिए भुगतान करती है वहाँ याद रखने के लिए यहां एक बात है कि कभी-कभी आपकी पद्धति को बाजार की अस्थिरता के लिए समायोजित किया जाना चाहिए या यदि यह सीमाबद्ध है। अपनी योजना और अनुभव से चिपकाने के बारे में जिन भावनाओं को वे पैदा होते हैं, यदि आप अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो प्रलोभन उनसे बचने से बचने के लिए आपकी व्यवस्था - एड सियोकोटा। पांच विजेता और बैक-टेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जानें जो स्टीव का निवेश और पकड़ को हराकर कदम-दर-चरण चलाता है, सबसे लोकप्रिय चलती औसत संकेतों में से कुछ के बैकटेस्टेड परिणामों के 16 वर्षों के परिणामों को दिखाते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे निकलना है, कब निकलते हैं, और अपने लाभ के लिए बैकटेस्टिंग का उपयोग कैसे करें 2 9 99 जलाने वाला संस्करण। स्टीव बर्न्स वित्तीय बाजारों के साथ आजीवन आकर्षण के बाद, स्टीव बर्न्स ने 1 99 3 में निवेश शुरू किया, और 1 99 5 में अपने स्वयं के खातों का कारोबार किया।